«NOUS NE FERMONS jamais.» Pendant la guerre, sous les bombes allemandes, le spectacle continue au Windmill, salle de Soho qui présente un spectacle musical avec, audace suprême pour l’époque, des danseuses nues. L’histoire du Windmill a été racontée dans plusieurs films (dont « Tonight and Every Night », de Victor Saville, avec Rita Hayworth, en 1945), mais c’est la première fois qu’est évoquée l’étonnante Madame Henderson.